Nel corso della storia, la finanza ha subito trasformazioni significative e, negli ultimi anni, anche a causa della sempre maggior disponibilità di dati in input, la risoluzione di problemi quali l’ottimizzazione di portafogli finanziari, la determinazione del prezzo degli strumenti derivati, nonché la gestione dei rischi di mercato è divenuta sempre più complessa. L’aumentare delle variabili in gioco e il conseguente sofisticarsi delle strategie algoritmiche accresce sensibilmente i tempi di calcolo per ottenere soluzioni che preservino al contempo un livello accettabile di accuratezza degli output. La domanda è quindi: il Quantum Computing può aiutare a rispondere meglio a queste esigenza?

Davide Corbelletto, specialista di quantum computing e leader del Quantum Competence Center di Intesa Sanpaolo, sta provando già da tempo a dare una risposta a questo quesito, cercando di dimostrare un potenziale vantaggio del calcolo quantistico in alcuni casi d'uso reali. In questa puntata, Davide ci aiuterà a capire quali sono i principali problemi di ottimizzazione e simulazione stocastica che ancora oggi risolviamo in maniera talvolta subottimale e ci spiegherà quali sono gli aspetti chiave che faranno la differenza nel passaggio dai sistemi di calcolo classico a sistemi quantistici nel campo della finanza.

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